НБУ починає оцінку стійкості банківської системи: скільки та яких банків буде закрито

Нацбанк анонсував запуск оцінки стійкості двадцятки найбільших банків. Фактично вона розпочнеться після 5 травня: до цього терміну банки мають надати регулятору всю необхідну інформацію. Насамперед НБУ оцінюватиме якість раніше виданих банками кредитів, вартість/ліквідність застав та повноту сформованих під них резервів. Які наслідки для вкладників і банківського ринку загалом матиме така перевірка, розповість «Мінфін».

Кому потрібне тестування та стрес

У 2022 році регулятор відмовився від стрес-тестування банківської системи через війну. Про перевірки тоді ніхто й не думав, від наших фінустанов потрібно було тільки одне — вистояти. Згадати про нього зараз Національному банку довелося на настійну вимогу МВФ під час узгодження 4-річної кредитної програми в $15,6 млрд. Там розуміють, що наша банківська система зазнала великих втрат після 24 лютого 2022 року, але хочуть зрозуміти їх реальні масштаби. Тому пункт про тестування з'явився в новому Меморандумі про співпрацю з Фондом.

Читайте також: МВФ заробить в Україні 6.9% річних: скільки насправді отримаємо ми

Стрес-тестування українських банків у щорічному форматі було вперше запущено у 2018 році та проведено три рази: у 2018 році, у 2019-му та у 2021-му. 2020-го оцінку не проводили через пандемію коронавірусу.

Загалом стрес-тестування потрібно, щоб зрозуміти, як той чи інший банк переживе економічні потрясіння. Зазвичай його проводили за двома макроекономічними сценаріями: базовим і несприятливим. У базовий закладався поточний макроекономічний прогноз влади, у несприятливий — можливий кризовий стан економіки з високою інфляцією, сильним падінням ВВП та курсу гривні до долара.

Це, наприклад, данні, за якими банки тестували востаннє, 2021 року. Їх згодом публікував Національний банк. У негативний сценарій закладалося падіння економіки України у рік проведення дослідження на 2,2%, девальвація гривні на 16,4 грн за долар та зростання споживчих цін на 8,6%.

Тоді НБУ перевіряв 30 найбільших банків, і його стрес-тестування змогли без нарікань та нових вимог пройти лише 10 банків. Решта 20 отримала припис провести додаткову капіталізацію на різні суми, залежно від структури. За негативним сценарієм банкам сукупно не вистачало капіталу на 41,7 млрд. грн. Якісь структури тоді проводили капіталізацію за рахунок прибутку, якісь просили акціонерів допомогти живими грошима.

Кого та як перевірять

Наразі українські банки тестуватимуть за одним сценарієм — базовим. Несприятливий (кризовий) не закладатиметься. У Нацбанку визнали, що фінансисти вже пройшли його від початку війни.

Оцінюватимуться показники банків за підсумками першого кварталу — на 1 квітня 2023 року. Перевірять 20 найбільших банків, перелік яких вже оприлюднив регулятор:

1. ПриватБанк;
2. Ощадбанк;
3. Райффайзен Банк;
4. Сенс Банк;
5. Універсалбанк;
6. ПУМБ;
7. Укрексімбанк;
8. Укргазбанк;
9. ОТП Банк;
10. УкрСиббанк;
11. Креді Агріколь Банк;
12. Кредобанк;
13. А-банк;
14. ТАСкомбанк;
15. ПроКредит Банк;
16. Південний;
17. Банк Кредит Дніпро;
18. Банк Схід;
19. МТБ Банк;
20. Правекс Банк.

Результати тестування мають бути оприлюднені НБУ не пізніше ніж 31 березня 2024 року.

Читайте також: 255,5 млн грн за порушення платіжної дисципліни: як і за що штрафують банкірів

Основні параметри перевірок Нацбанку викладено у його постанові № 56. Регулятор сфокусується на якості кредитних портфелів банків та застав. Максимально прискіпливо перевірять усе. Не тільки реструктуризовані кредити, до яких у контролерів завжди було багато питань, і проблемні, а й ті, які банк відносить до категорії стабільно обслуговуваних (за графіком).

Підніматиметься вся інформація на позичальника та його кредитна історія в тому числі. Банк не зможе назвати безпроблемною історію, коли надав компанії/приватній особі новий кредит для погашення старого.

Особливо ретельно перевірять кредитні застави та їхні історії — переоцінку під час війни. З початком масштабних бойових дій в Україні знецінилася величезна кількість виробництв, майнових комплексів, будинків, квартир та інших активів. Причому, не тільки в окупації чи в зонах боїв, а й в інших, більш безпечних із військової точки зору, регіонах. Насамперед, через зниження ліквідності.

НБУ оцінюватиме зміну якості самої застави та її ліквідність — можливість продажу на першу вимогу, з чим виникають проблеми у воєнній українській економіці. Тому банкіри вже передчують проблеми під час тестування.

«Дискусії можуть виникнути в частині оцінки заставного майна, враховуючи поточну ліквідність ринку в окремих регіонах», — визнав у розмові з «Мінфіном» директор виконавець напряму управління ризиками АТ «Кредобанк» Орест Кореновський.

Також відбуватиметься оцінка/переоцінка платоспроможності самих позичальників. Де можуть бути складності не лише для бізнесу, а й для пересічних громадян.

«Щодо фізичнихм осіб, то тут досить великий вплив на структуру якості при реструктуризації боргу має інформація про достатність доходів, незважаючи на платіжну дисципліну», — уточнив Кореновський.

Нерідко у банкірів зв'язані руки, оскільки вони не завжди мають можливість вплинути на клієнтів, наприклад, нарахувати штраф позичальнику або стягнути заставу у воєнний час.

«Багато хто йде на реструктуризацію/прострочення не залишаючи банкам вибору, окрім як врегулювати проблему шляхом переговорів. Крім того, важка тема для банків в умовах воєнного стану — зниження можливостей повертати кредити за рахунок забезпечення, відсутність штрафів та неустойок», — розповів директор департаменту ринкових досліджень рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик.

Ще складніша ситуація, коли йдеться про застави, пошкоджені війною, або які опинилися в окупації. Їх швидко обнулюють та формують максимальні резерви, хоча у банку і залишається надія на повернення активу після нашої перемоги.

«Якщо говорити про наш банк, то ми постійно аналізуємо стан таких застав на підставі як публічних даних, так і завдяки комунікації з клієнтами, які інформують нас про такі ситуації.

А вони, на жаль, мають місце у зоні активних бойових дій. Як тільки ми отримуємо таку інформацію, з принципу обережності, перестаємо враховувати її при розрахунку резервів. При цьому майно продовжує залишатися у нас у заставі", — пояснив «Мінфіну» директор з ризиків АТ «Банк Кредит Дніпро» Олексій Філіппов.

До чого готуватися клієнтам банків

Зупинення кредитування без додаткових застав

У нинішніх умовах чи не єдина можливість підвищити якість вже виданих кредитів, які перевірятиме і переоцінить (на гірше) Нацбанк — це запитати у позичальників додаткові застави. Хоча зрозуміло, що надати їх зможуть/захочуть не всі:

• додаткового ліквідного майна може просто не бути, особливо у фізосіб;
• майно може бути закладено до інших банків за іншими кредитами;
• активи можуть бути зруйновані війною;
• позичальник може мати інші плани на активи та не захоче надати їх банку.

У деяких банках вже проводили попередні переговори з клієнтами та отримали відмови на запит додаткової застави. Через це виникають протистояння чи навіть конфлікти.

У таких ситуаціях, як правило, банкіри можуть натиснути лише на бізнес. Адже більшість кредитів юросіб — це поновлювані кредитні лінії, тобто компанії одержують кошти траншами. Якщо підприємець відмовляється йти назустріч фінустанові, вона заморожує новий транш, бізнесмен лишається без грошей.

У деяких випадках банк може домовитися із позичальником про дострокове погашення кредиту, у тому числі і з продажем застави та розійтися полюбовно. Але це навряд чи буде масовим явищем.

У результаті все може закінчитися одним — інтенсивнішим згортанням кредитування. Згідно з останнім звітом НБУ, корпоративне кредитування в Україні в січні-березні 2023 року скоротилося на 3,6% (до 744,96 млрд грн), роздрібне — на 2,2% (до 205,34 млрд грн).

Але ситуація може посилитися. У цьому випадку банківська система остаточно сконцентрується на вкладеннях у депозитні сертифікати Нацбанку, де в середньому тримає близько 350−360 млрд. грн., а також продовжить збільшувати свій портфель ОВДП, який на 1 травня становив 528,2 млрд. грн. Кредитування реальної економіки збережеться переважно з боку держбанків чи окремих комерційних структур.

«Деякі банки можуть вирішити, що кредитування в Україні нерентабельне і поступово чиститимуть портфелі (такі випадки були), інші — що ризик прийнятний і можна збільшувати капітал», — сказав Віктор Шулик.

Закриття банків

У ході перевірок та тестування Національного банку фінансистам доведеться приймати непрості рішення та часто сперечатися з регулятором. Без цього точно не обійдеться.

Із заяв НБУ та вищезгаданої постанови № 56 можна вибудувати таку послідовність подій:

• Регулятор перевіряє видані банками кредити та застави.
• Нацбанк переоцінює значну частину кредитів і застав у гірший бік, дає можливість підняти їхню ліквідність — наприклад, надати додаткове забезпечення.
• Якщо банк не надає додаткової застави і не може покращити якість кредиту із заставою, НБУ вимагає від нього збільшити резерви, наскільки — залежить від результатів загальної оцінки/переоцінки кредитного портфеля.
• Після збільшення резервів відбувається зменшення банківських капіталів. Знижується розмір капіталу, знижується норматив адекватності капіталу, який за базовими вимогами не може опускатися нижче 10%.
• Якщо банк після всіх переоцінок та перерахунків починає порушувати вимоги щодо капіталізації/нормативів адекватності капіталу, НБУ виставляє акціонерам вимоги щодо збільшення капіталу.
• Регулятивний капітал банку можна збільшити з допомогою прибутку минулих періодів. А також за рахунок субординованого боргу (надається на зворотній основі) акціонерів або їх прямого збільшення статутного капіталу (проведення додаткової емісії акцій).
• Капіталізація може бути одномоментною, і може бути розтягнута у часі. У ухвалі НБУ регулятор відводить банкам на неї близько двох років — до 31 березня 2026 року.

Розтягнута програма капіталізації передбачає підготовку банком детального бізнес-плану, який зможе переконати Нацбанк у можливості відновити свою діяльність та виконати всі чинні вимоги та нормативи. При цьому акціонерам доведеться надати регулятору гарантійний лист, у якому власники візьмуть на себе зобов'язання щодо вкладень у банк на конкретну суму. Документ складено настільки жорстко, що НБУ зможе переслідувати власників банків у судах, якщо ті через щось не внесуть обіцяну суму повністю.

Якщо акціонери на все це не погодяться або одразу не знайдуть грошей, Національний банк може визнати банк неплатоспроможним та відкликати ліцензію. Має на це право —закрити банк.

Капітали нашій банківській системі можуть знадобитися чималі, і далеко не кожен акціонер може мати такі кошти, особливо у військових умовах.

«Думаю, враховуючи масштаб війни, загальні втрати банківської системи можуть становити кількасот мільярдів гривень. Очевидно, що ситуація дуже відрізняється в різних банках. На мій погляд, трохи менше проблем у банків-нерезидентів, але загалом потреби докапіталізації можуть досягати 50% від існуючого капіталу», — спрогнозував голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Наскільки реальні такі погрози

Банківський прибуток лише частково вирішить фінансову проблему. Адже 21 банк із 67, що діяли на 1 січня 2023 року, показав збитки (сукупний «мінус» становив 20,8 млрд грн), і їм нема чим поживитися. А решта 46 структур заробила 45,6 млрд грн, з яких 30,3 млрд грн припало на державний Приватбанк. Причому левову частину цих грошей було перераховано до держбюджету у вигляді дивідендів. Виходить, що решта 45 банків отримали чистий прибуток лише на 15,3 млрд грн, що непогано для складного військового року. Однак не всім допоможе у справі серйозного збільшення капіталу.

Загальний розмір власного капіталу банківської системи України за підсумками 2022 року становив 218,5 млрд. грн. Для збільшення його наполовину точно не вистачить зароблених 15,3 млрд. грн. Тож багато хто звернеться до акціонерів за фінансовою допомогою.

Чи отримають її у потрібному обсязі — головне питання. Щодо цього є сумніви, особливо, якщо Нацбанк запитуватиме з підопічних на повну, не роблячи знижки на війну та складні умови роботи.

«Мені важко уявити, хто з акціонерів зараз буде готовий до таких інвестицій. Тобто регулятору потрібно вигадувати комплексну модель оздоровлення, в основі якої будуть додаткові можливості для заробітку. Знову ж таки, я виходжу з позиції, що Україні потрібно скорочувати частку держави в банківській системі і зберегти як мінімум 40 банків — це мінімум, за яким розпочнеться деградація», — наголосив Світек.

Під деградацією розуміють погіршення в Україні якості банківських послуг, зниження технологічності та посилення державного капіталу.

Опитані «Мінфіном» експерти вважають, що за підсумками цього стрес-тестування 2023 року додаткова капіталізація може знадобитися майже всім 20-ти вищезгаданим банкам (крім Приватбанку). При цьому вони не виключають відкликання ліцензій у 1−3 банків.